Die königliche Gallerie wurde 1905 fertiggestellt. Sie ist ungefähr 400 m lang und hatten den Zweck die begüterten Bürger auf ihren Spaziergängen vor Regen und Sonne zu schützen. Sie verbindt die königliche Villa mit der Wellington-Rennbahn. An die Gallerie wurde zu Beginn der 30er Jahre der Thermenpalast angebaut. Heute beherbergt er ein 4-Sterne–Hotel, das noch immer die Atmosphäre der Belle-Epoque atmet.
